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要将短信中的文件下载并发送到微信，可以按照以下步骤操作。
1、接收短信中的文件下载链接。
2、点击该链接进行下载，下载位置通常为手机存储或默认下载文件夹，具体取决于链接的设定。
3、打开微信，选择想要发送文件的好友或群聊。
4、在聊天窗口的输入框旁边，点击“+”号，选择“文件”选项。
5、在文件选择页面，找到刚刚下载的文件，点击选中后发送。
某些文件类型可能因微信的安全限制而无法直接发送，例如一些非开放格式的文件，如果遇到这种情况，可以尝试将文件转换为常见格式（如PDF、Word文档等）后再进行发送，以上步骤可能因为手机系统和微信版本的不同而略有差异，需要根据实际情况调整。